工银绝对收益策略混合型发起式证券投资基金-工银瑞信基金管理有限公司

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指数基金工银沪深300指数工银深证红利ETF联接工银中证500ETF联接工银京津冀指数工银传媒指数工银创业板ETF联接工银上证50ETF联接工银沪深300ETF联接工银湾创100ETF联接工银黄金ETF联接工银深证100ETF联接工银科创ETF联接工银沪港深互联网ETF发起式联接工银科技龙头ETF发起式联接工银中证500六个月持有指数增强工银中证创新药产业ETF发起式联接

ETF基金央企ETF 深红利ETF 创业板ETF工银工银上证50ETF 工银沪深300ETF 工银中证500ETF 湾创ETF 深100ETF工银黄金ETF基金工银中证800ETF 工银MSCI中国ETF 科创ETF 科技龙头ETF 消费服务ETF 创新药产业ETF 互联网龙头ETF 日经ETF 物联网ETF工银线上消费ETF 180ESGETF 锂电池ETF

QDII基金工银全球股票（QDII）工银全球精选股票（QDII）工银香港中小盘人民币工银香港中小盘美元工银全球美元债人民币工银全球美元债美元工银新经济混合人民币工银新经济混合美元工银印度基金人民币工银印度基金美元工银全球股票美元工银全球股票港币

FOF基金工银养老2035 工银养老2050 工银养老2040 工银智远配置三个月持有期混合FOF 工银养老2045 工银稳健养老工银养老2055 工银价值稳健6个月持有混合（FOF）工银睿智进取一年封闭运作股票(FOF-LOF) 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 工银养老目标2060五年持有混合发起（FOF）

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基金名称	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
基金简称	工银绝对收益混合发起
基金代码	A类：000667；B类：000672
申购起点	1元 A类 B类本基金可通过直销电子自助交易系统用工银货币（482002）、工银薪金货币A（000528）、工银如意货币A（003752）、工银如意货币B（003753）、工银安盈货币A(002679)进行0费率转换（仅适用于个人投资者）。
成立日期	2014年6月26日
基金类型	混合型
运作方式	契约型、开放式
基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
基金经理	游凛峰先生
风险评定	根据《工银瑞信基金管理公司基金风险等级评价体系》，本基金的风险评级为中风险（R3）。
投资目标	合理地灵活配置股票和债券等各类资产的比例，优选数量化投资策略进行投资，在有效控制风险的基础上，运用股指期货对冲市场波动风险，追求稳定的长期正投资回报。
投资理念	运用投资组合保险技术，按照恒定比例投资组合保险机制（CPPI）对债券和股票等资产的投资比例进行动态调整，实现投资组合保值增值。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、权证、中央银行票据、中期票据、银行存款、债券回购、资产支持证券、股指期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80％—120％之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票及存托凭证（如适用）市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票及存托凭证的市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第（一）项、第（三）项及第（五）项的限制。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致后，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+3%（如遇中国人民银行就该等基准利率进行调整则作相应调整）。
风险收益特征	本基金具有低波动率、低下方风险的特点，并且运用股指期货对冲投资组合的系统性风险，其预期收益及风险水平低于股票型基金，但高于债券型基金。
红利分配政策	1.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2.本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4.每一同类基金份额享有同等分配权；由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，B类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同； 5.法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
基金产品资料概要	点击查看《工银绝对收益混合发起A基金产品资料概要》详情点击查看《工银绝对收益混合发起B基金产品资料概要》详情

本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用。本基金B类基金份额不收取认购费。具体费用安排如下表所示。

费用种类	A类基金份额		B类基金份额
认购费率	M<100万	1.2%	0%
	100万≤M<300万	0.8%
	300万≤M<500万	0.6%
	M≥500万	按笔收取，1000元/笔
申购费率	M＜100万	1.5%	0%
	100万≤M＜300万	1.0%
	300万≤M＜500万	0.8%
	M≥500万	按笔收取，1000元/笔
赎回费率	持有期限	赎回费率	持有期限	赎回费率
	Y<7天	1.50%	Y<7天	1.50%
	7天≤Y＜30天	0.75%	7天≤Y＜30天	0.50%
	30天≤Y＜6个月	0.5%	Y≥30天	0%
	Y≥6个月	0%


销售服务费	0%		0.8%
管理费	1.5%
托管费	0.25%

注：M为认购/申购金额，Y为持有年限，1年为365天；认购/申购的基金份额持有期限自注册登记系统确认之日起开始计算，自该部分基金份额赎回确认日止，且基金份额赎回确认日不计入持有期。

本基金认购费由认购人承担，不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。投资者可以多次认购本基金，认购费率按每笔认购申请单独计算。

养老金客户费率优惠说明：

1、我司决定自2020年12月25日起，在直销柜台渠道面向养老金客户开展旗下所有开放式基金的申购费率优惠活动，活动期间，对于通过基金管理人直销柜台渠道申购的养老金客户，享受申购费率1折优惠（仅限前端收费模式）。基金招募说明书规定该类客户实施特定申购费率的，如该特定申购费率是普通申购费率的1折，则不再享有费率优惠；如该特定申购费率高于普通申购费率的1折，则按照普通申购费率1折优惠处理。

2、养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、基本养老保险基金、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、养老保障管理产品、个人税收递延型商业养老保险产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

本报告期自2021年7月1日起至9月30日止

u报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	320,318,709.39	49.02
	其中：股票	320,318,709.39	49.02
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	143,757,991.84	22.00
	其中：债券	143,757,991.84	22.00
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	154,837,454.69	23.70
8	其他资产	34,507,516.47	5.28
9	合计	653,421,672.39	100.00

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

u报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	87,898.82	0.01
B	采矿业	8,179,648.87	1.28
C	制造业	199,364,424.85	31.31
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,810,411.10	0.91
E	建筑业	6,380,491.22	1.00
F	批发和零售业	4,111,214.84	0.65
G	交通运输、仓储和邮政业	3,091,023.36	0.49
H	住宿和餐饮业	3,345.12	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	23,277,322.43	3.66
J	金融业	47,523,671.48	7.46
K	房地产业	4,913,243.43	0.77
L	租赁和商务服务业	3,870,790.64	0.61
M	科学研究和技术服务业	11,334,184.53	1.78
N	水利、环境和公共设施管理业	240,149.21	0.04
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	121,353.80	0.02
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	2,009,535.69	0.32
S	综合	-	-
	合计	320,318,709.39	50.30

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。　

u报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	8,504	15,562,320.00	2.44
2	000661	长春高新	51,510	14,147,736.60	2.22
3	600570	恒生电子	158,016	9,051,156.48	1.42
4	002142	宁波银行	215,876	7,588,041.40	1.19
5	688012	中微公司	52,126	7,285,107.60	1.14
6	600036	招商银行	127,563	6,435,553.35	1.01
7	688186	广大特材	127,272	6,110,328.72	0.96
8	603259	药明康德	39,132	5,979,369.60	0.94
9	000568	泸州老窖	26,963	5,974,461.54	0.94
10	002410	广联达	88,852	5,920,208.76	0.93

u报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	35,487,754.80	5.57
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	108,270,237.04	17.00
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	143,757,991.84	22.58

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。　

u报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	110059	浦发转债	400,820	41,649,206.20	6.54
2	019658	21国债10	355,660	35,487,754.80	5.57
3	113021	中信转债	274,980	29,378,863.20	4.61
4	110052	贵广转债	85,340	8,899,255.20	1.40
5	128131	崇达转2	81,030	8,658,865.80	1.36

u报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码	名称	持仓量（买/卖）	合约市值(元)	公允价值变动（元）	风险说明
IF2110	IF2110	-151	-220,438,860.00	1,580,878.89	-
IF2111	IF2111	-15	-21,832,200.00	-142,200.00	-
IF2112	IF2112	-17	-24,670,740.00	-165,240.00	-
公允价值变动总额合计（元）					1,273,438.89
股指期货投资本期收益（元）					6,657,625.11
股指期货投资本期公允价值变动（元）					11,308,078.89

u其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	32,615,327.66
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	734,214.51
5	应收申购款	1,157,974.30
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	34,507,516.47

u报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	110059	浦发转债	41,649,206.20	6.54
2	113021	中信转债	29,378,863.20	4.61
3	110052	贵广转债	8,899,255.20	1.40
4	128131	崇达转2	8,658,865.80	1.36
5	127016	鲁泰转债	8,290,894.22	1.30
6	113011	光大转债	3,422,932.20	0.54
7	132018	G三峡EB1	1,957,366.40	0.31
8	128114	正邦转债	167,793.60	0.03

注：上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。　

u报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	688012	中微公司	6,792,364.80	1.07	非公开流通受限
2	688186	广大特材	6,110,328.72	0.96	非公开流通受限


问：工银绝对收益混合发起基金的合同成立日是什么时候？

	答：本基金合同成立日为2014年6月26日。

问：绝对收益是指什么？

	答：“绝对收益”是指本基金通过合理灵活配置股票和债券等各类资产的比例，优选数量化投资策略进行投资，在有效控制风险的基础上，运用股指期货对冲市场波动风险，努力追求稳定的长期正投资回报。

问：绝对收益是一定能保证实现正的收益吗？

	答：“绝对收益”是指基金争取通过量化投资策略和风险对冲方式降低产品业绩波动，努力追求长期正回报投资的目标，并非获取正收益业绩的承诺。在实际投资管理过程中，受市场效率交易成本以及投资管理水平等因素影响，产品收益可能会出现负值或零值等现象。基金管理人依照恪尽职守诚实信用谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

问：基金投资过程如何实现绝对收益的目标？

	答：在本基金投资过程中，投资管理人可以借助于数量化投研团队在模型计算组合构建风险管理的专业能力，相机使用组合Alpha对冲策略、个股Alpha策略、事件驱动策略等多个量化策略，通过合理匹配收益与风险水平构建投资组合。构造出低波动率低下方风险（低下方风险指在市场下跌过程中产品的预期跌幅小于普通股票型基金产品跌幅）的投资组合，争取实现获取绝对正收益回报的目的。

问：这种产品的风险和收益水平如何？

	答：本基金具有低波动率、低下方风险（低下方风险指在市场下跌过程中产品的预期跌幅小于普通股票型基金产品跌幅）的特点，并且运用股指期货对冲投资组合的系统性风险，其预期收益及风险水平低于股票型基金，但高于债券型基金，属于中低风险水平的基金，适合能够承受一定风险，同时希望获取长期稳健收益的投资者。

问：什么是发起式基金？

	答：在基金发行过程中，基金管理人、基金经理及高管作为基金发起人认购基金的一定数额方式发起设立的基金，叫做发起式基金。本基金在基金募集时，基金管理人及基金经理将运用公司固有资金及基金经理自有资金认购本基金的金额不低于1000万元，认购的基金份额持有期限不低于三年。发起式基金的作用在通过共担风险和收益，将投资者的利益与基金管理人的利益直接挂钩，一般基金公司选择设立发起式基金，也侧面体现基金公司和基金经理对产品投资业绩的信心。

问：工银绝对收益混合发起基金的业绩基准是什么？是业绩保证吗？

	答：本基金的业绩基准为：一年期定存基准利率（税后） + 3%（如遇中国人民银行就该等基准利率进行调整则作相应调整）业绩基准是基金产品致力于追求并超越的目标，但实际操作过程中由于模型优化程度、投资策略执行效果、基金经理机会把握能力等因素影响，实际业绩水平可能高于等于或低于业绩基准。业绩基准并不代表业绩承诺或保证。

问：工银绝对收益混合发起基金的投资组合比例如何设定？

	答：（1）本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80％—120％之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票及存托凭证（如适用）市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票及存托凭证的市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。（2）每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95% （3）在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

问：工银绝对收益混合发起基金的申购/赎回确认时间？

	答：投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。销售机构对申购赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。

问：工银绝对收益混合发起基金的赎回到账的时间？

	答：投资人T日赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7个工作日(包括该日)内支付赎回款项

问：工银绝对收益混合发起基金合同成立后，首次开始办理申购和赎回的时间？

	答：基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购和赎回，具体业务办理时间在申购和赎回开始公告中规定。根据《工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告》，本基金首次开始办理申购和赎回的时间为2014年9月24日。

问：工银绝对收益混合发基金起的申购和赎回限额有什么规定？

	答：（1）申购时，投资者通过销售网点每笔申购本基金的最低金额为1元；投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。（2）每次赎回基金份额不得低于0.01份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足0.01份的，在赎回时需一次全部赎回。